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PRMIA 8010 考試大綱主題:

最新的 PRM Certification 8010 免費考試真題：

1. Which of the following belong to the family of generalized extreme value distributions:
I. Frechet
II. Gumbel
III. Weibull
IV. Exponential

A) II and III
B) All of the above
C) I, II and III
D) IV

2. The loss severity distribution for operational risk loss events is generally modeled by which of the following distributions:
I. the lognormal distribution
II. The gamma density function
III. Generalized hyperbolic distributions
IV. Lognormal mixtures

A) I and III
B) II and III
C) I, II and III
D) I, II, III and IV

3. Which loss event type is the failure to timely deliver collateral classified as under the Basel II framework?

A) Information security
B) External fraud
C) Clients, products and business practices
D) Execution, Delivery & Process Management

4. What ensures that firms are not able to selectively default on some obligations without being considered in default on the others?

A) The bankruptcy code
B) Exchange listing requirements
C) Cross-default clauses in debt covenants
D) Chapter 11 regulations

5. Which of the following statements are true:
I. Credit VaR often assumes a one year time horizon, as opposed to a shorter time horizon for market risk as credit activities generally span alonger time period.
II. Credit losses in the banking book should be assessed on the basis of mark-to-market mode as opposed to the default-only mode.
III. The confidence level used in the calculation of credit capital is high when the objective is tomaintain a high credit rating for the institution.
IV. Credit capital calculations for securities with liquid markets and held for proprietary positions should be based on marking positions to market.

A) I and III
B) I, III and IV
C) I and II
D) II and III

問題與答案：